تجارت کمی چیست؟تعریف، مثال ها و سود

راکش شارما نویسنده ای با بیش از 8 سال تجربه در مورد تلاقی بین فناوری و تجارت است. راکش در زمینه سرمایه گذاری، تجارت، بلاک چین و ارزهای دیجیتال متخصص است.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار، نویسنده، مصحح، و حقیقت‌سنجی حرفه‌ای است. او در امور مالی، سرمایه گذاری، املاک و مستغلات و تاریخ جهان تخصص دارد. او در طول زندگی حرفه‌ای خود، مطالبی را برای مجلات و وب‌سایت‌های مصرف‌کننده متعدد نوشته و ویرایش کرده، رزومه کاری و محتوای رسانه‌های اجتماعی برای صاحبان کسب‌وکار تهیه کرده و وثیقه‌هایی برای دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی ایجاد کرده است. کرستن همچنین بنیانگذار و کارگردان Your Best Edit است. او را در لینکدین و فیس بوک پیدا کنید.

تجارت کمی چیست؟

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و خرد کردن اعداد متکی است. قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده‌ای هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

از آنجایی که معاملات کمی معمولاً توسط مؤسسات مالی و صندوق های تامینی استفاده می شود، معاملات معمولاً بزرگ هستند و ممکن است شامل خرید و فروش صدها هزار سهم و سایر اوراق بهادار باشد. با این حال، معاملات کمی بیشتر توسط سرمایه گذاران فردی مورد استفاده قرار می گیرد.

خوراکی های کلیدی

• معاملات کمی از توابع ریاضی و مدل های معاملاتی خودکار برای تصمیم گیری معاملات استفاده می کند.
• در این نوع معاملات، داده های بک تست شده برای سناریوهای مختلف اعمال می شوند تا به شناسایی فرصت های سود کمک کنند.
• مزیت معاملات کمی این است که امکان استفاده بهینه از داده های موجود را فراهم می کند و تصمیم گیری احساسی را که می تواند در حین معامله رخ دهد حذف می کند.
• یک نقطه ضعف معاملات کمی این است که کاربرد محدودی دارد: یک استراتژی معاملاتی کمی زمانی که سایر بازیگران بازار از آن مطلع شوند یا با تغییر شرایط بازار کارایی خود را از دست می دهد.
• معاملات با فرکانس بالا (HFT) نمونه ای از معاملات کمی در مقیاس است.

درک معاملات کمی

معامله گران کمی از فناوری مدرن، ریاضیات و در دسترس بودن پایگاه های اطلاعاتی جامع برای تصمیم گیری منطقی معاملات بهره می برند.

معامله گران کمی یک تکنیک معاملاتی را انتخاب می کنند و مدلی از آن را با استفاده از ریاضیات ایجاد می کنند و سپس یک برنامه کامپیوتری ایجاد می کنند که مدل را در داده های تاریخی بازار اعمال می کند. سپس مدل بک تست شده و بهینه می شود. در صورت حصول نتایج مطلوب، سیستم سپس در بازارهای بلادرنگ با سرمایه واقعی پیاده سازی می شود.

نحوه عملکرد مدل‌های معاملاتی کمی را می‌توان با استفاده از یک قیاس به بهترین شکل توصیف کرد. یک گزارش آب و هوا را در نظر بگیرید که در آن هواشناس احتمال بارش باران را در حالی که خورشید می تابد 90٪ پیش بینی کرده است. هواشناس با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های اقلیمی از حسگرها در سراسر منطقه، این نتیجه‌گیری خلاف واقع را به دست می‌آورد.

تجزیه و تحلیل کمی رایانه ای الگوهای خاص در داده ها را نشان می دهد. هنگامی که این الگوهای با همان الگوهای آشکار شده در داده های آب و هوایی تاریخی (پشتی) مقایسه می شوند ، و 90 از 100 برابر نتیجه باران است ، سپس هواشناسی می تواند نتیجه گیری را با اعتماد به نفس بدست آورد - از این رو ، پیش بینی 90 ٪. معامله گران کمی برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، همین روند را در بازار مالی اعمال می کنند.

قیمت تاریخی ، حجم و همبستگی با سایر دارایی ها برخی از ورودی های متداول ترین داده های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل کمی به عنوان ورودی های اصلی به مدلهای ریاضی هستند.

نمونه هایی از تجارت کمی

بسته به تحقیق و ترجیحات معامله گر ، می توان الگوریتم های تجاری کمی را برای ارزیابی پارامترهای مختلف مربوط به سهام تنظیم کرد. پرونده معامله گر را که به سرمایه گذاری حرکت می کند در نظر بگیرید. آنها می توانند یک برنامه ساده را بنویسند که برندگان را در طی یک حرکت صعودی در بازارها انتخاب کند. در طی پیشروی بازار بعدی ، این برنامه آن سهام را خریداری می کند.

این یک نمونه نسبتاً ساده از تجارت کمی است. به طور معمول ، مجموعه ای از پارامترها ، از تجزیه و تحلیل فنی گرفته تا سهام ارزش گرفته تا تجزیه و تحلیل اساسی ، برای انتخاب ترکیبی پیچیده از سهام طراحی شده برای به حداکثر رساندن سود استفاده می شود. این پارامترها برای استفاده از حرکات بازار به یک سیستم معاملاتی برنامه ریزی شده اند.

تکنیک های معاملاتی کمی توسط برخی از صندوق های پرچین ، بنگاه های تجاری با فرکانس بالا (HFT) ، سیستم عامل های تجارت الگوریتمی و میزهای داوری آماری مورد استفاده قرار می گیرند. این تکنیک ها ممکن است شامل اجرای سریع آتش سوزی و به طور معمول افق سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد.

مزایا و مضرات تجارت کمی

هدف تجارت محاسبه احتمال بهینه در اجرای یک تجارت سودآور است. یک معامله گر معمولی می تواند به طور موثری تصمیم گیری در مورد تعداد محدودی از اوراق بهادار را بر روی تعداد محدودی از اوراق بهادار کنترل کند ، تجزیه و تحلیل کند. استفاده از تکنیک های معاملاتی کمی با استفاده از رایانه ها برای خودکارسازی ، تجزیه و تحلیل و تصمیمات تجاری ، این حد را روشن می کند.

غلبه بر احساسات یکی از مهمترین مشکلات تجارت است. از ترس یا حرص و آز ، هنگام تجارت ، احساسات فقط به فکر کردن منطقی است ، که معمولاً منجر به ضرر می شود. رایانه ها و ریاضیات احساسات ندارند ، بنابراین تجارت کمی این مشکل را از بین می برد.

تجارت کمی مشکلات خود را دارد. بازارهای مالی برخی از پویاترین موجودات موجود هستند. بنابراین ، مدل های معاملاتی کمی باید به همان اندازه پویا باشند تا به طور مداوم موفق باشند. بسیاری از معامله گران کمی مدلهایی را توسعه می دهند که به طور موقت برای شرایط بازار که برای آنها توسعه یافته اند سودآور هستند ، اما در نهایت با تغییر شرایط بازار شکست می خورند.

سوالات متداول

آیا معامله گران کوکتی پول زیادی کسب می کنند؟

از آنجا که آنها باید سطح خاصی از مهارت های ریاضی ، آموزش و دانش را در اختیار داشته باشند ، معامله گران کوکتی اغلب در واقع در خیابان دیوار تقاضا می کنند ، در واقع بسیاری از Quants دارای مدرک پیشرفته ای در زمینه هایی مانند آمار کاربردی ، علوم کامپیوتر یا مدل سازی ریاضی هستند. در نتیجه ، Quants موفق می تواند پول زیادی کسب کند ، به خصوص اگر آنها توسط یک صندوق پرچین موفق یا شرکت تجاری مشغول به کار باشند.

یک معامله گر کمی چیست؟

معامله گران کمی ، یا Quants برای کوتاه ، از مدل های ریاضی و مجموعه داده های بزرگ برای شناسایی فرصت های تجارت و خرید و فروش اوراق بهادار استفاده می کنند.

چگونه می توانم کمی شوم؟

یک معامله گر کمکی مشتاق باید فوق العاده ماهر و علاقه مند به همه چیز ریاضی باشد. مدرک لیسانس ریاضی ، مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مالی یا مدل سازی مالی کمی یا MBA همه برای به ثمر رساندن شغل مفید هستند. بسیاری از تحلیلگران نیز دکتری خواهند داشت. در این زمینه های مشابه. علاوه بر مدرک پیشرفته ، یک مقدار نیز باید تجربه و آشنایی با داده های کاوی ، روش های تحقیق ، تجزیه و تحلیل آماری و سیستم های معاملاتی خودکار داشته باشد.

تفاوت بین تجارت الگوریتمی و کمی چیست؟

تفاوت اصلی این است که تجارت الگوریتمی قادر به خودکار سازی تصمیمات و اعدام های تجاری است. در حالی که یک انسان می تواند یک مقدار باشد ، رایانه ها بسیار سریعتر و دقیق تر از حتی معامله گر بسیار دقیق هستند.

از کجا می توانم تجارت الگوریتمی یا کمی را به صورت رایگان یاد بگیرم؟

از آنجا که تجارت کمی نیاز به تسلط بر ریاضیات ، آمار و برنامه نویسی دارد ، بعید به نظر می رسد که فرد به سادگی می تواند چند کتاب بخواند و ماهر شود. در عوض ، Quants موفق زمان و هزینه زیادی را در آموزش رسمی ، اعتبارنامه صنعت و خودآموزی سرمایه گذاری می کند. علاوه بر این ، هزینه سیستم های معاملاتی و زیرساخت ها برای شروع تجارت به عنوان یک مقدار بالا و سرمایه گذاری بالا است.