ADX شاخص Backtest (استراتژی های معاملاتی که کار می کنند و بهترین تنظیمات)

آیا استفاده از شاخص ADX برای یافتن یک استراتژی سودآور تجارت ADX امکان پذیر است؟این مقاله به شاخص ADX می پردازد که در آن ما برخی از پشتی های تاریخی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل انجام می دهیم. شاخص ADX توسط ولز وایلدر تهیه شده و در کتاب خود در سال 1978 با نام Concepts New Concepts در سیستم های معاملاتی فنی منتشر شد. آقای وایلدر تولیدی بود و در همان کتاب ، او شاید بیشترین شاخص از همه آنها ، شاخص قدرت نسبی (RSI) را علاوه بر میانگین دامنه واقعی (ATR) و SAR پارابولیک منتشر کرد. این کتاب قبل از به وجود آمدن رایانه شخصی نوشته شده است ، اما تمام شاخص ها به طور گسترده ای در این روز استفاده می شوند.

روش های زیادی برای استفاده از ADX در استراتژی های معاملاتی وجود دارد. تحقیقات و پشتی های ما نشان می دهد که نشانگر ADX به خودی خود تا حدودی مفید است اما هنگام ساختن استراتژی های معاملاتی ، ارزش بسیار خوبی را در کنار سایر شاخص ها می افزاید. در این مقاله ، ما می بینیم که چگونه حرکت متوسط جهت در کنار سایر شاخص ها انجام می شود و برخی از استراتژی های معاملاتی ADX را آزمایش می کنیم.

اگر این مقاله را مفید می دانید ، ممکن است بخواهید برای بسیاری از استراتژی ها و لبه های تجاری دیگر به صفحات فرود ما نگاهی بیندازید:

فهرست مطالب:

نشانگر ADX چیست؟

آقای وایلدر قصد داشت فرمولی بسازد که روند و قدرت روند را اندازه گیری کند. او با شاخص ADX ، مخفف شاخص حرکت متوسط جهت دار ، اما به عنوان شاخص ADX شناخته می شود.

هدف از شاخص ADX اندازه گیری روند اساسی ساز است. متأسفانه ، کتاب وایلدر از چاپ خارج است ، اما ما مطمئن نیستیم که آیا وایلدر نشانگر را به عنوان یک نشانگر مستقل ساخته یا از آن استفاده کرده است. همانطور که بعداً در مقاله خواهید دید ، ما ترجیح می دهیم از آن به عنوان مکمل سایر شاخص ها استفاده کنیم.

باید در نظر داشته باشیم که وایلدر یک معامله گر کالایی بود و این شاخص برای نوسان معاملات در آینده کالاها بود ، اما به نظر می رسد کم و بیش در هر ساز کار می کند.

شاخص ADX شامل محاسبات ریاضی بسیاری است و البته بسیار دست و پا گیر است که با دست انجام می شود. خوشبختانه ما رایانه داریم و بیشتر سیستم عامل های معاملاتی ADX را به عنوان یک شاخص استاندارد دارند که می توانید در نمودار قرار دهید.

این شاخص از سه مؤلفه تشکیل شده است:

شاخص های جهت به علاوه و منفی به عنوان شاخص های حرکت جهت (DM) گفته می شود. لطفاً توجه داشته باشید که این شاخص نشانگر جهت روند ، فقط قدرت روند نیست.

هنگامی که DI+ در حال افزایش است ، به این معنی است که روند صعودی حرکت می کند ، و برعکس برای di-. DM تفاوت مطلق بین این دو قرائت است و بنابراین چیزی در مورد جهت روند نمی گوید.

ADX چه چیزی را نشان می دهد؟

آقای وایلدر با ترکیب این سه شاخص در بالا ، جهت روند و قدرت روند (یا عدم وجود روند) را اندازه گیری می کند.

یک خواندن بالا نشانگر یک بازار گرایش است و یک خواندن کم نشانگر یک بازار غیرقانونی است. بنابراین ADX در ابتدا به عنوان یک شاخص روند ساخته شد.

مانند همه شاخص ها ، این یک شاخص عقب مانده است. این بدان معنی است که یک صعود یا پایین آمدن هنگام تأسیس تأیید می شود. ADX در محدوده 0 تا 100 کار می کند.

هرچه چهارچوب زمانی کوتاه تر باشد ، ADX بی ثبات تر می شود. اگر بیش از ده روز از فریم های زمانی استفاده می کنید ، متوجه خواهید شد که ADX به ندرت بالاتر از 50 است ، کم و بیش در هر بازار. این یعنی چی؟بیشتر بازارها گرایش ندارند.

چگونه ADX محاسبه می شود؟

ما به دلیل تمام محاسباتی که در آن وجود دارد، عمیق‌تر به محاسبات نخواهیم پرداخت، و توصیه می‌کنیم این اصطلاح را در گوگل جستجو کنید.

بهترین تنظیمات برای نشانگر ADX چیست؟

بیایید ابتدا با یک نمای بصری از نشانگر ADX شروع کنیم:

وقتی خط قرمز (DI-) بالای خط سبز (DI+) باشد، روند نزولی (پایین) است. در مقابل، وقتی خط سبز (DI+) بالای خط قرمز (DI-) باشد، می‌توان گفت نشانه‌ها به سمت یک روند صعودی است.

همانطور که می بینیم، هر چه تفاوت بین DM ها بیشتر باشد، خوانش های ADX (خط آبی) بالاتر است. با این حال، توجه داشته باشید که ADX پس از شروع انقباض DM ها شروع به کاهش می کند. بدیهی است که این یک شاخص عقب مانده است زیرا فقط مشتقی از عملکرد قیمت در نمودار است.

نمودار بالا ETF SPY است که S&P 500 را ردیابی می کند. توجه کنید که چگونه ADX در طول شکست Covid-19 در مارس 2020 افزایش می یابد. در پایین به اوج خود می رسد و سپس با عقب نشینی SPY از پایین به تدریج پایین می آید. اگر شما یک معامله گر ترند بودید، شما را به نظافتچی ها می بردند. بازار در حال روند است .... تا زمانی که دیگر روند نداشته باشد.

نمودار بالا یک ADX 15 روزه را نشان می دهد. ADX به ندرت بالاتر از 50 است و بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که S&P 500 روند چندانی ندارد. اگر از ADX 50 روزه استفاده کنیم، بالاترین میزان از سال 1993 کمتر از 30 است.

طلا چطور؟به عنوان یک کالا، باید روند بیشتری داشته باشد؟از سال 2000، طلا هرگز برای ADX 50 روزه بالاتر از 25 مشاهده نکرده است. برای دیدن خوانش های بالای 80، باید به ADX 5 روزه برسیم.

آقای وایلدر خوانش های زیر 15 را به عنوان غیر روند و بالای 20 را به عنوان گرایش معرفی کرد.

آیا ADX شاخص خوبی است؟آیا نشانگر ADX واقعا کار می کند؟بیایید ADX را با برخی از استراتژی های معاملاتی آزمایش کنیم

مثل همیشه، مطمئن شوید که تصمیمات خود را بر اساس هر چیزی که در اینترنت یا در کتاب معاملاتی می‌خوانید، قرار نمی‌دهید، مگر اینکه مورد آزمایش مجدد قرار گرفته باشد.

بدیهی است که می‌توانید یک استراتژی معاملاتی ADX را به روش‌های بسیار زیاد بسازید و بک تست کنید. فقط تخیل خود شما امکانات را محدود می کند.

بیایید برخی از استراتژی های ممکن را فقط بر اساس فرمول ADX آزمایش کنیم:

استراتژی متقاطع DI+ و DI-

بیایید با یک استراتژی متقاطع بر اساس شاخص های جهت دار مثبت و منفی شروع کنیم:

• اگر DI+ از روی DI- عبور کرد، طولانی بروید.
• اگر DI+ از DI- عبور کرد، از موقعیت خارج شوید.

کد موجود در Amibroker برای این استراتژی ADX برای یک ADX ده روزه به شرح زیر است:

Buy= Cross(PDI(10), MDI(10)) ;//PDI DM+ است و MDI DI- buyPrice=Close;Sell= Cross(MDI(10), PDI(10));sellPrice=بستن ;

منحنی ارزش سهام در S&P 500 به این صورت ختم می شود (بدون کارمزد و لغزش):

میانگین تجارت 0. 42٪ و CAGR 5. 4٪ است و استراتژی در 55٪ مواقع سرمایه گذاری می شود. ضریب سود 1. 71 است.

آیا استراتژی ADX با استفاده از تایم فریم های دیگر بهبود می یابد؟نه، به نظر می رسد که 10 روز یکی از بهترین بازه های زمانی برای S&P 500 است.

عملکرد کراس اوور در معاملات آتی و سایر ETFها چگونه است؟در کمال تعجب، بهترین عملکرد را روی S&P 500 دارد. حتی در مورد کالاها، ما نمی توانیم اعداد بهتری نسبت به S&P 500 تولید کنیم.

استراتژی شکست ADX

بیایید یک استراتژی شکست ADX از قرائت های ADX را آزمایش کنیم:

به عبارت دیگر، ما برای یافتن بهترین اعداد بهینه سازی می کنیم.

بهینه سازی نشان می دهد که بهترین نتایج در S&P 500 35 روز برای DMs (DI) و 15 روز برای ADX high/breakout است. به طور کلی، اعداد بالا در هر دو بهینه سازی بهترین نتایج را ارائه می دهند.

اگر کد Amibroker را برای بهینه سازی فوق می خواهید، لطفاً به این لینک نگاهی بیندازید:

منحنی ارزش سهام برای 35 و 15 روز در S&P 500 به این صورت است:

این کاهش کوچک ، 13. 76 ٪ ، در مقایسه با 55 ٪ برای خرید و نگه داشتن ، اما در کل CAGR تنها 3. 03 ٪ در مقایسه با 9. 9 ٪ برای خرید و نگه داشتن است. البته این تفاوت بسیار زیاد است.

آیا در بازارهای دیگر بهتر است؟نه ، این استراتژی بهترین عملکرد را در S&P 500 (دوباره) انجام می دهد.

کدام شاخص با ADX بهتر کار می کند؟

بر اساس دو آزمایش ساده فوق ، به نظر می رسد ADX به صورت مستقل به ما کمک نمی کند. ما به بیش از یک استراتژی ساده ADX نیاز داریم. نتایج خوب است ، اما تقریباً به اندازه کافی خوب نیست که به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

آیا ADX می تواند از هرگونه استفاده همراه با متغیرها یا شاخص های دیگر استفاده کند؟آیا استفاده از ADX به عنوان فیلتر برای تقویت استراتژی تجاری موجود با حذف بسیاری از معاملات ناخواسته و از دست دادن امکان پذیر است؟

شاید با کمال تعجب ، ADX بسیاری از استراتژی های معاملاتی را بهبود می بخشد. ما با کمال تعجب می نویسیم زیرا شاخص های بسیار کمی واقعاً کار می کنند.

بیایید استراتژی زیر را آزمایش کنیم (ما "ناشناخته" می نویسیم زیرا نمی خواهیم استراتژی را فاش کنیم):

buy = adx + "شاخص ناشناخته" ؛BuyPrice = بستن ؛فروش = "ناشناخته" ؛sellPrice = بستن ؛

نمودار سهام در زیر با یک شاخص میانگین واریز (نه ADX) که در S&P 500 (جاسوسی) استفاده شده است ساخته شده است:

CAGR 9 ٪ با قرار گرفتن در معرض 24 ٪ در بازار است. ضریب سود 2. 15 است.

نتیجه خوب است ، اما قاب طولانی مدت یک منحنی بسیار نامنظم را پنهان می کند. آیا می توانیم استراتژی را بهبود بخشیم؟

بیایید یک فیلتر ADX را به نشانگر بالا اضافه کنیم.

ما دنبال چی میگردیم؟آیا ما به دنبال خواندن ADX بالا یا کم است؟اگر به اولین نمودار این مقاله نگاه کنیم ، مشاهده می کنیم که به نظر می رسد ADX به بالا و پایین نوسان می کند. این بدان معنی است که روندها پیدا کردن آن دشوار است. بنابراین ، ما معیارهایی را اضافه می کنیم که ADX برای روزهای N باید بالاتر از X باشد. ما می فروشیم که نزدیک امروز بالاتر از گذشته دیروز باشد.

این کد در Amibroker است (ما "ناشناخته" می نویسیم زیرا نمی خواهیم استراتژی را فاش کنیم):

Buy= “Unknown indicator” AND ADX(ADXdays)>adxlimit ؛BuyPrice = بستن ؛فروش = "ناشناخته" ؛sellPrice = بستن ؛

این یک بهینه سازی است و نتایج نشان می دهد که بهترین نتایج با استفاده از تعداد کمی از روزها (5-10 روز) و مقادیر حدود 30-40 برای حد ADX است.

این منجر به منحنی سهام مانند این در S&P 500 (جاسوسی) می شود:

CAGR 7. 3 ٪ است در حالی که زمان صرف شده در بازار به 7 ٪ کاهش می یابد. با این حال ، فاکتور سود به 2. 6 ٪ افزایش می یابد.

این استراتژی آخر حتی در NASDAQ (QQQ) بهتر عمل می کند:

CAGR 12. 5 ٪ است در حالی که زمان صرف شده در بازار 8 ٪ است.

سود کلی به دلیل معاملات کمتر و متعاقباً زمان کمتری در بازار کاهش می یابد. اما میانگین افزایش در هر تجارت از 0. 54 ٪ به 0. 73 ٪ افزایش می یابد و حداکثر کاهش آن کمی کاهش می یابد.

آیا استراتژی ADX ما قابل تجارت است؟این چیزی است که ما به خواننده اجازه می دهیم تصمیم بگیرد!

اگر می خواهید کد استراتژی را داشته باشید (از جمله Amibroker و Tradestation Code به علاوه "انگلیسی ساده") ، می توانید آن را از طریق این لینک سفارش دهید (ADX + استراتژی شاخص دوم شماره 5):

هنگامی که پرداخت کردید ، لطفاً برای دسترسی به کد (پرونده PDF) لینک زیر را فشار دهید:

از طرف دیگر ، می توانید در لبه های معاملاتی ماهانه ما مشترک شوید و در آنجا ایده هایی مانند این ماهانه را با هزینه کمتری برای هر لبه ارسال می کنیم. لبه فوق در چند ماه به عنوان لبه ارائه می شود. اگر می خواهید ایده های مشابهی دریافت کنید ، لطفاً در لبه های معاملاتی ما مشترک شوید:

Amibroker و Adx

تمام آزمایشات در این مقاله با استفاده از Amibroker انجام می شود:

نتیجه گیری: آیا نشانگر ADX کار می کند؟Backtest چه گفت؟

نشانگر ADX به خودی خود به خوبی عمل می کند اما در هنگام استفاده از یک شاخص دیگر بسیار بهتر است.

در این مقاله ، ما فقط بخش کوچکی از امکانات را با شاخص ADX بررسی کرده ایم. این یک شاخص همه کاره است ، و همانطور که در این مقاله نشان داده شده است ، می تواند به عنوان یک ابزار متوسط در حال اصلاح نیز استفاده شود ، نه به عنوان یک ابزار روند همانطور که در ابتدا ساخته شده بود.

مثل همیشه ، ما توصیه می کنیم برای یافتن استراتژی های سودآور ADX ، خود را به صورت مناسب انجام دهید.