شاخص جریان پول (MFI) اساساً یک شاخص حرکت است که بین خواندن صفر تا صد نوسان می کند. با این حال ، تفاوت عمده ای بین شاخص جریان پول و برخی دیگر از نوسان سازهای محبوب وجود دارد. بر خلاف حرکت متوسط جهت (ADX) یا شاخص قدرت نسبی (RSI) ، مدل ریاضی شاخص جریان پول داده های حجم را در نظر می گیرد. از این رو ، معامله گران اغلب این شاخص را شاخص قدرت نسبی با وزن می نامند.
مدل ریاضی شاخص جریان پول
به منظور ادغام هر شاخص فنی در یک سیستم معاملاتی ، مهم است که با آنچه مقادیر شاخص نشان می دهد آشنا شوید. برای درک آنچه که نشانگر شاخص جریان پول نشان می دهد ، ابتدا باید درک کنیم که چگونه مقدار شاخص محاسبه می شود.
سازندگان شاخص ، ژن کونگ و Avrum Soudack با یک راه حل مبتکرانه برای ترکیب داده های حجم در چند مرحله ساده در این شاخص قرار گرفتند.
شاخص جریان پول در درجه اول بازنمایی بصری از به اصطلاح "نسبت پول" است. با این حال ، برای به دست آوردن "نسبت پول" ، ابتدا باید چند مورد دیگر را محاسبه کنیم. یعنی قیمت معمولی و جریان پول.
مانند شاخص قدرت نسبی ، شاخص جریان پول نیز براساس مفهوم "قیمت معمولی" است که میانگین قیمت یک دوره زمانی بالا ، پایین و بسته است. به عنوان مثال ، اگر قاب زمانی روزانه Eurusd 111. 50 باشد ، پایین 110. 00 و قیمت بسته شدن 110. 15 بود ، قیمت معمولی روز (111. 50+110. 0+110. 15) / 3 = 110. 55 خواهد بود.
در مرحله بعد ، ما باید خود جریان پول را محاسبه کنیم ، که صرفاً ضرب قیمت معمولی و حجم روز است. هنگامی که جریان پول را داشتیم ، می توانیم آن را با جریان پول روز قبل مقایسه کنیم تا بدانیم که آیا این یک جریان مثبت پول است یا منفی.
واقعاً بسیار ساده است. اگر جریان پول امروز بیشتر باشد ، اگر نه ، مثبت است ، پس منفی است. اگر برابر است ، فقط داده های روز را دور بیندازید!
پس از جریان پول مثبت و منفی خود ، باید برای محاسبه نسبت پول ، جریان پول مثبت را با جریان پول منفی تقسیم کنید. اکنون ، در مرحله آخر ، می توانید به سادگی از فرمول زیر برای محاسبه شاخص جریان پول استفاده کنید:
MFI = 100 - (100 /1 + نسبت پول)
شناسایی بیش از حد و بیش از حد با شاخص جریان پول
در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سایر شاخص های فنی از نوع نوسان ساز نیز می توانند شرایط بازار بیش از حد را مشخص کنند ، شاخص جریان پول به ویژه در این کار خوب است. اطلاعات حجم اضافی به شاخص جریان پول کمک می کند تا سیگنال های بیش از حد کاذب و بیش از حد را از بین ببرد ، اگر می خواهید با روند غالب تجارت کنید ، آن را بسیار مطمئن می کند.
مانند اکثر شاخص های حرکت ، مقدار شاخص جریان پول نیز بین خواندن 0 و 100 نوسان می کند. همانطور که احتمالاً می توانید آن را حدس بزنید ، وقتی مقدار شاخص جریان پول زیر 20 کاهش می یابد ، سیگنال بیش از حد تولید می کند. از طرف دیگر ، اگر می بینید که ارزش شاخص جریان پول بالاتر از 80 است ، می توانید آن وضعیت را به عنوان یک وضعیت بازار بیش از حد در نظر بگیرید.
شکل 1: سیگنال بیش از حد و بیش از حد تولید شده توسط شاخص شاخص جریان پول
در شکل 1 ، ما تأکید کرده ایم که شاخص جریان پول GBPUSD در تاریخ 13 آگوست 2018 در بازه زمانی روزانه زیر سطح 20 قرار گرفت. این نشان می دهد که بازار احتمالاً بیش از حد است. طی چند روز ، در تاریخ 16 اوت 2018 ، GBPUSD بار دیگر از بالای 20 سطح عبور کرد و یک روند صعودی تازه دنبال شد.
به همین ترتیب ، هنگامی که شاخص جریان پول در تاریخ 13 سپتامبر 2018 از آستانه 80 رفت ، سیگنال بیش از حد ایجاد کرد. در تاریخ 27 سپتامبر 2018 ، سرانجام خواندن نشانگر زیر سطح 80 قرار گرفت و ما شاهد شروع یک روند جدید نزولی بودیم.
مشکلی که در تجارت بیش از حد سیگنال های بیش از حد و بیش از حد انجام شده است این است که شما نمی توانید به سادگی در برابر این روند موضع بگیرید زیرا شاخص جریان پول سیگنال را از هر جهت ایجاد می کند. بهترین راه برای تجارت ، انتظار برای تلاقی از نظر الگوهای اقدام قیمت برای تأیید تغییر در روند غالب است.
آیا نشانگر را دوست دارید؟دوره استراتژی نشانگر جدید ما را بررسی کنید
شناسایی واگرایی با شاخص جریان پول
علاوه بر این که به طور دقیق سیگنالینگ بیش از حد و شرایط بازار را نشان می دهد ، شاخص شاخص جریان پول همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا واگرایی در بازار را شناسایی کنند. بی پرده ، واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که عملکرد قیمت یک دارایی به یک روش پیش می رود ، اما خواندن نشانگر همچنان در جهت مخالف ادامه می یابد. هنگامی که چنین شرایط بازار وجود داشته باشد ، معامله گران می توانند آن را به عنوان نشانه ای که حرکت جهت گیری قیمت به زودی در جهت نشانگر فنی اساسی معکوس خواهد کرد ، تفسیر کنند.
با استفاده از شاخص جریان پول ، ما به راحتی می توانیم چنین سیگنال های واگرایی را از نظر واگرایی صعودی یا واگرایی نزولی شناسایی کنیم.
شکل 2: شناسایی واگرایی صعودی با شاخص جریان پول
در شکل 2، از 17 مارس 2015، شاخص جریان پول شروع به افزایش کرد و در پایان 13 آوریل 2015 در بازه زمانی روزانه یک خط روند صعودی 27 درجه ای تشکیل داد. با این حال، در همان دوره زمانی، روند قیمت GBPUSD با زاویه منفی 8 درجه ادامه یافت. از این رو، یک واگرایی صعودی ایجاد کرد.
همانطور که می بینیم، از 14 آوریل 2015، اقدام قیمت GBPUSD جهت قرائت شاخص جریان پول را تکرار کرد و این جفت به یک معکوس شدید از روند نزولی ادامه داد و در نهایت روند صعودی جدیدی را در بازه زمانی روزانه تشکیل داد.
شکل 3: شناسایی واگرایی نزولی با شاخص جریان پول
در شکل 3، می بینیم که قیمت GBPUSD از 28 آوریل تا 18 مه 2017 در بازه زمانی روزانه با زاویه 10 درجه افزایش می یابد. با این حال، در همان دوره زمانی، قرائت شاخص جریان پول با زاویه منفی 36 درجه شروع به کاهش کرد و یک واگرایی نزولی در این فرآیند ایجاد کرد.
همانطور که می بینیم، از 19 می 2017، اکشن قیمت GBPUSD شروع به تقلید از جهت شاخص جریان پول کرد و قیمت جفت فارکس نیز شروع به کاهش کرد.
خط پایین
با گنجاندن حجم در مدل ریاضی، شاخص جریان پول می تواند سیگنال های معاملاتی بسیار دقیقی را از نظر خرید و فروش بیش از حد تولید کند. علاوه بر این، می تواند به صورت بصری واگرایی نوظهور در بازار را به دقت نشان دهد. با این حال، مانند هر شاخص فنی دیگر، دارای برخی محدودیت های اساسی است.
یکی از محدودیت‌های کلیدی شاخص جریان پول این است که می‌تواند برای مدت طولانی بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید باقی بماند و ممکن است سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند. با این حال، اگر یاد بگیرید که یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که سیگنال‌های عمل قیمت را در خود جای دهد، شاخص جریان پول می‌تواند به شناسایی منطقه‌ای با احتمال معکوس کمک کند. با داشتن این اطلاعات، می توانید به راحتی تغییر در حرکت جهت قیمت را پیش بینی کنید و می توانید معاملات خود را بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
