ریسک سیستماتیک به‌عنوان ریسکی تعریف می‌شود که ذاتی کل بازار یا کل بخش بازار است، زیرا بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد و نمی‌توان آن را متنوع کرد. بنابراین به عنوان "ریسک غیرقابل تنوع" یا "ریسک بازار" یا حتی "ریسک نوسان" نیز شناخته می شود.
فهرست مطالب
شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: ریسک سیستماتیک (wallstreetmojo. com)
انواع ریسک سیستماتیک
انواع مختلف به شرح زیر ذکر شده است:
شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: ریسک سیستماتیک (wallstreetmojo. com)
-
: به ریسک ناشی از تغییر نرخ بهره بازار اشاره دارد و بر ابزارهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه تأثیر می گذارد.
- ریسک بازار: به ریسک ناشی از تغییرات در قیمت بازار اوراق بهادار اشاره می کند که در صورت اصلاح بازار سهام باعث سقوط قابل توجهی می شود. این امر به دلایل مختلفی از جمله کاهش عوامل کلان اقتصادی، بدبینی شدید در اقتصاد، عوامل خاص اوراق بهادار، تورم بیش از حد در بازارها و غیره رخ می دهد. ادامه مطلب: از تغییرات ارزش ارزها ظاهر می شود و تأثیر می گذارد. شرکت هایی که در معرض معاملات ارزی قابل توجهی قرار دارند
- ریسک سیاسی: عمدتاً ناشی از بی ثباتی سیاسی در هر اقتصادی است. این شامل تصمیمات تجاری است.
مثال ریسک سیستماتیک
نمونه هایی از ریسک سیستماتیک که بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد همانطور که در انواع مختلف توضیح داده شده است در مثال زیر نشان داده شده است.
- ریسک نرخ بهره: کاهش/افزایش نرخ بهره دولت بر ارزش گذاری اوراق بهادار تأثیر می گذارد.
- ریسک بازار: ریسک بازار: ریسک بازار ریسکی است که سرمایه گذار به دلیل کاهش ارزش بازار یک محصول مالی با آن مواجه می شود که بر کل بازار اثر می گذارد و محدود به یک کالای اقتصادی خاص نیست. اغلب به آن ریسک سیستماتیک می گویند. ادامه مطلب: اصلاح بازار سهام، ثروت ایجاد شده توسط مدیران صندوق را از بین می برد و کل شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.
- ریسک نرخ ارز: کاهش ارزش پول سایر کشورها واردات را پرهزینه تر می کند.
- ریسک سیاسی: ریسک سیاسی: ریسک سیاسی به عنوان خطری تعریف می شود که در نتیجه تغییر در هیئت حاکمه یک کشور ظاهر می شود و برای سرمایه گذاران در ابزارهای مالی مانند صندوق های بدهی ، وجوه متقابل و سهام ایجاد می کند. بیشتر دولت را بخوانید. اعلام جنگ منجر به برداشت بودجه خارجی می شود.
تجزیه و تحلیل خطر سیستماتیک چگونه مفید است؟
شماره 1 - نمای جامع
این کل اقتصاد را در نظر می گیرد و تحلیلگر تصویر بهتری می گیرد زیرا این یک دیدگاه جامع از کل اقتصاد را ارائه می دهد. این امر به عنوان یک پروکسی برای خطر کل اقتصاد به جای اینکه مجبور شود خطر ذاتی در هر بخش را در انزوا پیدا کند ، خدمت می کند.
شماره 2-به درک خطر غیر متنوع کمک می کند
با درک ریسک سیستماتیک که بر اقتصاد تأثیر می گذارد ، سرمایه گذار تمایل دارد تا ایده ای از میزان سبد خرید وی در معرض خطر غیر قابل تعصب را بدست آورد. علاوه بر این ، با این کار ، آنها احساس خوبی از نوسانات نوسانات نوسانات دارند ، نرخ نوسانات در قیمت معاملات اوراق بهادار برای بازده خاص است. این تغییر قیمت دارایی بین مقدار بالاتر و مقدار کمتری در یک دوره معاملاتی خاص است. بیشتر بخوانید که به دلیل تأثیر چنین رویدادی که بر کل بازار تأثیر می گذارد ، در نمونه کارها ایجاد می کند.
شماره 3 - در شناسایی ریسک کمک می کند
تنوع ریسک در ادامه پایه و اساس بیمه و همچنین سرمایه گذاری است. با این حال ، وجود خطر سیستماتیک در همان زمان بر همه چیز تأثیر می گذارد. این رویکرد با انجام یک رویکرد احتمالی از تأثیر آن بر پروفایل ریسک نمونه کارها شرکتهای بیمه ، به درک و شناسایی بهتر خطرات کمک می کند. اگرچه با تنوع ، خطر سیستماتیک کاهش نمی یابد ، اما در درک و شناسایی خطرات مسیری طولانی پیش می رود.
شماره 4 - در درک عواقب کمک می کند
معایب
شماره 1 - تأثیر انبوه
بر خلاف خطرات خاص بخش ، چنین خطرات بر همه تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، مشاغل ممکن است کند شود ، جریان سرمایه ممکن است کاهش یابد و کاهش شغل. از این رو چنین خطراتی بر کل اقتصاد تأثیر می گذارد و ممکن است در صورت گسترش گسترش نزولی ، قیمت ، نرخ بهره یا ایجاد اختلاف سهام ، اوراق بهادار ، قراردادهای آتی ، گزینه ها و جفت ارزهای مقادیر مرتبط ، منجر به کندی جهانی شود. بیشتر به کشورهای دیگر بخوانید.
شماره 2-مطالعه خطر خاص بخش دشوار است
این کل اقتصاد را در نظر می گیرد. ارزیابی تأثیر در بخش ها ، سهام و مشاغل مختلف به شیوه ای منزوی دشوار خواهد بود. ممکن است خطرات و عواملی خاص در بخش وجود داشته باشد که بر این مشاغل تأثیر می گذارد. مطالعه آنها در انزوا به جای در نظر گرفتن دیدگاه جامع ، برای درک بهتر یکسان ضروری است.
شماره 3 - مقیاس تأثیر ممکن است متفاوت باشد
گرچه ریسک غیر متنوع یک ریسک سیستماتیک است که بر کل اقتصاد تأثیر می گذارد ، اما مقیاس تأثیر ممکن است در تجارت و بخش ها متفاوت باشد. در اینجا درک و مطالعه این بخش ها با دیدگاه متفاوت از کل اقتصاد ضروری است.
محدودیت ها
اگرچه ریسک سیستماتیک بر کل اقتصاد تأثیر می گذارد ، اما مقیاس و بزرگی یکسان ممکن است در بخش ها متفاوت باشد ، بنابراین مطالعه آنها در انزوا بسیار مهم است. خطر سیستماتیک ممکن است به تحلیلگر تصویر کاملی در چنین سناریویی ارائه ندهد. آنها ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل رفتار خاص بخش و عواملی که در همان مورد تأثیر می گذارند.
نتیجه
- ریسک سیستماتیک غیر متنوع بودن ، بر همه بخش ها ، سهام ، مشاغل و غیره تأثیر می گذارد و در اصل کل اقتصاد است. این کمک می کند تا با در نظر گرفتن یک دیدگاه جامع در مورد خطرات ریسک ذاتی ، احتمال وجود نقص در صورتهای مالی به دلیل خطا ، حذف یا نادرست مشخص شده در حسابرسی مالی ، در معرض قرار گرفتن در معرض قرار گیرد. چنین ریسکی به دلیل عوامل خاصی که خارج از کنترل داخلی سازمان است ، بوجود می آید. بیشتر در اقتصاد بخوانید.
- چنین ریسکی برای اقتصاد اقتصادی اقتصادی خطرناک است که شامل افراد ، اشخاص تجاری و دولت درگیر در تولید ، توزیع ، تبادل و مصرف محصولات و خدمات در یک جامعه است. بیشتر به همان اندازه بخوانید ، در صورت شایع بودن ، ممکن است اقتصاد کندی را نشان دهد، هشدار تجاری لاغر در مورد رکود اقتصادی قریب الوقوع. این یک تأثیر و عواقب گسترده در مقیاس گسترده دارد ، که اغلب از یک بخش به بخش دیگر یا حتی از یک اقتصاد به دیگری گسترش می یابد ، برای آن موضوع ، هنگامی که آنها به هم پیوسته اند.
- با این حال ، برای سنجش و درک ریسک ذاتی در هر تجارت یا بخش خاص ، فرد باید آنها را در انزوا مطالعه کند ، و ممکن است ریسک سیستماتیک نتواند در این زمینه کمک زیادی کند.
- با این وجود ، این کار طولانی برای کمک به فرد در درک قرار گرفتن در معرض قرار گرفته است و ضربه گسترده ای که این نمونه کارها می تواند در رویدادی که توسط خطر سیستماتیک یا غیر قابل تعصب ایجاد شده است ، انجام دهد. بنابراین ، این به ابزاری اساسی برای مدیریت ریسک تبدیل می شود. همچنین به عنوان پایه ای برای مدل های مختلف ارزیابی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه دارای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه گذاری مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بازده مورد انتظار را از یک سبد اوراق بهادار مختلف با درجات مختلف خطر تعریف می کند. همچنین نوسانات یک امنیت خاص را در رابطه با بازار در نظر می گیرد. بیشتر بخوانید (CAPM).
مقالات توصیه شده
این مقاله راهنمایی برای تعریف ریسک سیستماتیک است. ما در مورد 4 نوع برتر ، یک مثال خطر سیستماتیک به همراه مزایا و معایب بحث کردیم. شما می توانید در مورد مدل سازی اکسل از مقالات زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید:-< SPAN> با این وجود ، این مسیری طولانی برای کمک به فرد در درک قرار گرفتن در معرض و برخورد گسترده ای از نمونه کارها می تواند در رویدادی که توسط خطر سیستماتیک یا غیر قابل تغییر وجود دارد ، انجام شود. وادبنابراین ، این به ابزاری اساسی برای مدیریت ریسک تبدیل می شود. همچنین به عنوان پایه ای برای مدل های مختلف ارزیابی مانند مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه دارای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه گذاری مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بازده مورد انتظار را از یک سبد اوراق بهادار مختلف با درجات مختلف خطر تعریف می کند. همچنین نوسانات یک امنیت خاص را در رابطه با بازار در نظر می گیرد. بیشتر بخوانید (CAPM).
