در پست 【تجارت حرکت Momentum - استراتژی حرکت MACD خود را به سطح بعدی پیش ببرید ، ما استراتژی MACD و شش شاخص دیگر حرکت مختلف را پشت سر گذاشتیم. در پایان ، ترکیب MACD و نوسان ساز عالی ، در بین هر شش ترکیب بهتر و به ظاهر سودآور است. اما ، ما در آنجا متوقف نخواهیم شد. به منظور افزایش نرخ و بازده برنده نمونه کارها ، در مورد چند نوع MACD و نوسان ساز عالی برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش متفاوت بحث خواهیم کرد.

هدف، واقعگرایانه

چگونه می توان MACD و نوسان ساز عالی را محاسبه کرد و سایرین در نحوه ذخیره گلوله های نقره ای خود با استراتژی MACD معرفی شده اند؟ ، بنابراین ما در حال پرش از تمام دانش سطح ورودی هستیم. درعوض ، ما می خواهیم در مورد نحوه استفاده از شاخص های تولید شده برای جمع آوری استراتژی های سودآور استفاده کنیم.

من سه روش مختلف برای تولید سیگنال های معاملات MACD و چهار برای تولید سیگنال های معاملاتی عالی نوسان ساز پیدا کرده ام. بنابراین ، ما 3 * 4 * 4 = 12 $ backtest را انجام خواهیم داد تا ببینیم کدام ترکیب سود بیشتری برای ما به همراه دارد.

درباره استراتژی تجارت

سکو

همانطور که در پست قبلی گفته شد ، Quantopian قبلاً از بازار بازنشسته شده است. بنابراین من باید اسکریپت معاملاتی اصلی را از Quantopian به QuantConnect مهاجرت کنم. برای دانستن جزئیات بیشتر در مورد QuantConnect ، می توانید مرحله پست خود را در معاملات Quant - Backtest QuantConnect V. S. بررسی کنید. بررسی Quantopian

کائنات

جهان مخفف گروهی از اوراق بهادار خاص است که در بازار معامله می شوند. ما نمی خواهیم همه اوراق بهادار قابل معامله را در سبد خود قرار دهیم زیرا:

• هنگام اجرای اسکریپت معاملاتی ما ، حافظه و زمان را ذخیره کنید.
• همه اوراق بهادار موجود در بازار با استراتژی حرکت به خوبی کار نمی کنند.
• با انتخاب بهترین اوراق بهادار مناسب ، سر و صدای بازار را حذف کرده و آنها را در جهان ما قرار دهید.

بنابراین انتخاب جهان ما می تواند یک گام اساسی برای جلوگیری از دییدوفوبیا در انتخاب اوراق بهادار بی شماری در بازار باشد.

در اینجا فرض من این است که اوراق بهادار در بخش فناوری بیشترین تأثیر را تحت تأثیر فاکتور حرکت قرار می دهد. بنابراین ما در حال انتخاب سهام فناوری هستیم و آنها را با Pbratio ، EPS ، ROE مرتب می کنیم.

آماده سازی شاخص های نوسان ساز MACD و عالی

ما در حال استفاده از MACD سنتی و نوسان ساز عالی و بدون پیچ و تاب اضافی هستیم.

سیگنال های نوسان ساز MACD و عالی

برای پیروی از طرز فکر تنظیم استراتژی قبلی ما ، ما به سیگنال های معاملاتی MACD و عالی برای نوسانگر عالی نیاز داریم تا بتوانیم اقدامات خرید یا فروش را انجام دهیم. در اینجا ما استراتژی خود را گسترش می دهیم و از سه روش مختلف برای تولید سیگنال های معاملاتی با استفاده از شاخص های MACD استفاده می کنیم:

I. MACD ساده: وقتی MACD از 0 بیشتر است ، سیگنال معاملات MACD خود را درست می کنیم و وقتی MACD پایین تر از 0 است ، نادرست است.

با تعریف بسته Python Talib ، MACD نشان دهنده EMA کوتاه مدت منهای EMA بلند مدت است. بنابراین سیگنال معاملاتی واقعی اساساً به شما می گوید سرعت افزایش قیمت سهام سریعتر از گذشته است.

II. سیگنال MACD: هنگامی که سیگنال MACD ما بیش از MACD است ، سیگنال معاملات MACD خود را درست تنظیم می کنیم و وقتی سیگنال MACD زیر MACD است ، روی کاذب تنظیم می کنیم.

سیگنال MACD که از بالای MACD عبور می کند ، شروع حرکت رو به رشد را نشان می دهد.

این استراتژی به معنای ضبط سناریوها در هنگام بازگشت حرکت است. بنابراین ما می خواهیم وقتی نوار هیستوگرام MacD از قرمز به سبز تبدیل می شود ، بخریم و وقتی نوار از سبز به قرمز تبدیل می شود تا حرکت بین اوج و پایین را بدست آوریم ، بفروشیم. برای زمان بندی دقیق معاملات ، تصویر زیر را مشاهده کنید.

در این میان ، چهار روش مختلف برای تولید سیگنال های معاملاتی با استفاده از شاخص های عالی وجود دارد:

I. Simple AO: وقتی مقدار AO بیشتر از 0 باشد ، سیگنال معاملات AO خود را درست می کنیم.

با تعریف شاخص AO ، ما فقط در صورت انجام اقدامات خرید و فروش را انجام خواهیم داد

، که در پنج روز اخیر یک حرکت گرایش بالا/پایین را نشان می دهد.

II. تاریخی AO: ما سیگنال معاملاتی AO خود را در هنگام TRUE تنظیم می کنیم وقتی AO [N-2] ، AO [N-1]< 0, AO[n] >0 جایی که n تاریخ فعلی است.

ضرر روش قبلی این است که ما نمی توانیم قضاوت کنیم که آیا سیگنال در ابتدا یا در پایان روند بالایی ایجاد شده است. برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم ، می توانیم یک صف برای ذخیره مقادیر AO روز گذشته اضافه کنیم. بنابراین ما می توانیم استراتژی خود را برای تبدیل شدن به چراغ سبز هنگامی که یک نوار سبز پس از دریافت دو میله قرمز متوالی دریافت کردیم ، پیش ببریم.

این یک استراتژی سنتی AO است. ما سیگنال خرید خود را درست تنظیم می کنیم وقتی AO بالاتر از خط صفر باشد و هیستوگرام AO دارای دو میله قرمز متوالی است که نوار قرمز دوم از رنگ قرمز اول کوچکتر است و نوار سوم هیستوگرام سبز است. در مقابل ، هنگامی که سیگنال های مخالف شروع شد ، سیگنال فروش را راه اندازی خواهیم کرد.

این یک استراتژی جایگزین AO است که من در این پست پیدا کردم. Lame Oscillator تصویر نمای آینه ای از نوسان ساز عالی است ، کجا

و هر زمان که میله ها به رنگ سبز تغییر کنند ، با Go Long (خرید) ، شما در واقع یک نشانگر حرکت (نوسان ساز عالی) را به یک نشانگر میانگین معکوس (نوسان ساز لنگ) تبدیل می کنید.

تنظیمات پشتی

مدت زمان

ما پشتی خود را از 2020/01/03 تا 2021/06/30 شروع کردیم.

در این دوره پشتی ، رویدادهایی وجود دارد که باعث شده بازار بسیار بی ثبات باشد ، مانند:

1. Covid-19 باعث شد بازار در ابتدای سال 2020 کاهش یابد
2. قیمت نفت ایالات متحده برای اولین بار در تاریخ در تاریخ 20 آوریل 2020 منفی شد.
3. Tesla Stock Price Rocket High از زمان اضافه شدن به S&P 500 در 21 دسامبر 2020.
4. NASDAQ و S&P 500 برای رکورد بالا در 22 ژوئن 2021.

این روند بهبودی به تدریج از زمین لغزش بزرگ یک مورد عالی برای تأیید اعتبار این است که آیا نمونه کارها ما از اوراق بهادار دیگر پیشی می گیرد.

ظرفیت

حداکثر تعداد موقعیت ها در نمونه کارها ما 20 است. این عددی است که من با آن احساس راحتی می کنم و به اندازه کافی برای تنوع بخشیدن به خطر. همچنین نگه داشتن ظرفیت در 20 هزینه معامله بیش از حد برای کاهش سود حاصل از ما ایجاد نمی کند.

سهام معیار

SPDR S&P 500 (جاسوسی)

کارایی

همانطور که در 【MACD آموزش داده شده است - استراتژی حرکت MACD خود را به سطح بعدی پیش ببرید ، ما نشانگر MACD خود را با نشانگر ثانویه ، نشانگر عالی ترکیب کردیم و فقط در صورت صحت هر دو سیگنال ، سفارش خرید/فروش را قرار می دهیم. با داشتن سه نوع سیگنال معاملاتی MACD و چهار نوع سیگنال معاملاتی عالی نوسان ساز ، ما قصد داریم در برابر هر ترکیب ، پشتی را انجام دهیم تا بینش های ارزشمندی پیدا کنیم:

من معتقدم این یک عمل خوب است که قبل از شروع نگاه به نمودار خط بازگشت نمونه کارها ما با گذشت زمان ، تنظیم برخی از خطوطی را تنظیم کنید. این دستورالعمل های اساسی محدودیت ها و قابلیت های استراتژی دانش خودمان است. در نتایج پشتی ما ، تعداد ناهنجاری ها را از جدول خلاصه شده در بالا به رنگ قرمز مشخص کردیم.

1. اول از همه، بک‌آست‌هایی را که معاملات کمی دارند (تعداد تراکنش‌ها) حذف می‌کنیم. هدف استراتژی ما گرفتن شتاب بین سیگنال های خرید و فروش است، بنابراین 30 معامله ایجاد شده در یک سال و نیم به این معنی نیست که استراتژی ما بی اثر است. ما به سادگی نمی توانیم قضاوت کنیم که آیا استراتژی ما در طول سال ها به طور مداوم سودآور است یا خیر.
2. همین منطق در مورد Unrealized (بازگشت) نیز صدق می کند. ما معاملات را زمانی موفق می‌دانیم که اوراق بهادار را می‌خریم، برای مدتی نگه می‌داریم و سپس می‌فروشیم تا موقعیت را ببندیم. بدون بستن موقعیت‌ها، نمی‌توانیم توانایی سودآوری استراتژی خود را آزمایش کنیم. بنابراین ما این سناریوها را ترجیح نمی دهیم.
3. عوامل دیگری مانند نرخ برنده شدن و بازده کل پرتفوی نیز مواردی هستند که ما باید تصمیم بگیریم که آیا استراتژی خوبی است یا خیر. در اینجا ما استراتژی هایی را که نرخ برنده شدن یا بازده کل پایینی دارند رد کردیم.

هنگامی که خطوط پایه خود را مشخص کردیم، اجازه دهید نظرات خود را در جدول زیر خلاصه کنیم.