متوسط حجم معاملات روزانه (ADTV) یک شاخص فنی است که توسط سرمایه گذاران استفاده می شود و به تعداد سهام یک سهام خاص اشاره دارد که به طور متوسط در طی یک روز معاملاتی دست را تغییر می دهد. متوسط حجم معاملات روزانه می تواند برای هر مدت زمان - پنج روز ، 10 روز و غیره محاسبه شود - اما یک اندازه گیری ADTV که معمولاً استفاده می شود متوسط حجم معاملات برای مدت 20 یا 30 روز است.
متوسط حجم معاملات روزانه را می توان برای یک سهام واحد ، برای گزینه های موجود در سهام یا برای شاخص های بازار مانند S&P 500 ردیابی کرد.
جایگزینی برای میانگین نشانگر حجم معاملات روزانه متوسط شاخص ارزش روزانه است. میانگین ارزش روزانه محاسبه متوسط مبلغ دلار سهام است که به طور متوسط روزانه معامله می شود.
خلاصه
- میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به تعداد سهام یک سهام خاص اشاره دارد که به طور متوسط در طی یک روز معاملاتی دست را تغییر می دهد.
- انحرافات قابل توجه از ADTV معمولاً حاکی از خرید یا فروش بیشتر یا کمتر علاقه به سهام از سرمایه گذاران بزرگ نهادی است.
- متوسط حجم معاملات یک شاخص مهم نقدینگی برای سرمایه گذاران و سطح پشتیبانی یا مقاومت است.
فرمول متوسط حجم معاملات روزانه (ADTV)
فرمول محاسبه متوسط حجم معاملات روزانه یک سهام بسیار ساده است. شما فقط کل حجم معاملات را برای هر روز در طول مدت زمانی که می خواهید میانگین حجم را محاسبه کرده و آن را با تعداد روزهای معاملاتی در آن بازه زمانی تقسیم می کنید ، می گیرید.
حجم کل سهام که در هر روز معاملاتی معامله می شود ، اطلاعاتی است که تقریباً از طریق هر مرکز تجارت یا اطلاعاتی مانند حساب کارگزاری یا ارائه دهندگان اطلاعات بازار مالی ، مانند MarketWatch ، Google Finance یا Yahoo Finance ، تقریباً در دسترس است.
- جایی که x تعداد روزهایی است که می خواهید میانگین حجم روزانه را برای آن محاسبه کنید (به عنوان مثال ، برای به دست آوردن میانگین معاملات متوسط 20 روزه ، x برابر 20 است)
برای ساده تر کردن امور ، شاخص های فنی حجم در دسترس هستند که می توانید به یک نمودار سهام وصل کنید و به سادگی تعداد روزهایی را که می خواهید برای محاسبه متوسط حجم معاملات روزانه تعیین کنید ، تنظیم کنید. شاخص فنی سپس محاسبه حجم متوسط را برای شما انجام می دهد و هر روز معاملاتی جدید را به روز می کند.
چرا حجم تجارت برای سرمایه گذاران مهم است
1. سطح کلی علاقه به سهام را نشان می دهد
سرمایه گذاران بازار سهام به دلایل مختلف متوسط حجم معاملات روزانه را ردیابی می کنند. اولین مورد این است که حجم معاملات نشانگر سطح کلی علاقه به سهام است که توسط همه معامله گران سهام بالقوه نشان داده شده است.
حجم معاملات بسیار متوسط بسیار پایین برای سهام نشان می دهد که بسیاری از سرمایه گذاران از سهام پیروی نمی کنند یا علاقه مند نیستند و در صورت وجود تعداد کمی از سرمایه گذاران نهادی بزرگ به سرمایه گذاری در سهام متعهد هستند. این معمولاً نشان می دهد که نظر اجماع تحلیلگران بازار این است که سهام احتمال کمی برای قدردانی قابل توجه قیمت را نشان می دهد.
برعکس ، حجم متوسط معاملات متوسط علاقه بیشتری به سهام نشان می دهد و به طور کلی تعبیر می شود به این معنی که بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند که سهام با گذشت زمان قیمت افزایش می یابد.
2. نقدینگی معاملات موجود در سهام را نشان می دهد
میانگین حجم معاملات روزانه نیز نشانه ای از چگونگی کاهش معاملات در سهام است. نقدینگی برای سرمایه گذاران مهم است زیرا این پیشنهاد را تحت تأثیر قرار می دهد و از قیمت سهام سؤال می کند و از این طریق ، نشان می دهد که شروع یا خروج از موقعیت در سهام با قیمت مورد نظر سرمایه گذار چقدر نسبتاً آسان یا دشوار است.
سهام با حجم معاملات نسبتاً کم ، پیشنهاد بالاتری را به خود جلب می کند و از آنها سؤال می کند و ورود یا خروج سهام با قیمت دلخواه خود را دشوارتر می کند. در مقابل ، سهام با حجم معاملات متوسط به طور مداوم بالا ، گسترش پیشنهادات محکم تر را ارائه می دهد ، و این باعث می شود یک سرمایه گذار وارد یا خروج از موقعیت های معاملات با قیمت دلخواه خود آسان شود.
3. سطح قیمت را نشان می دهد که پشتیبانی یا مقاومت در برابر سهام را نشان می دهد
سرانجام ، تغییرات قابل توجه در حجم اغلب به سطح قیمت معامله گران سهام نشان می دهد که نشان دهنده پشتیبانی یا مقاومت در برابر سهام است.
به عنوان مثال ، فرض کنید که میانگین حجم معاملات روزانه 20 روزه برای سهام معین تقریباً دو میلیون سهم در روز است زیرا قیمت سهام از 50 دلار در هر سهم به 70 دلار در هر چند ماه افزایش می یابد. سپس ، با نزدیک شدن قیمت و سپس به 70 دلار می رسد ، متعاقباً به شدت به فروش می رسد و در طی یک روز معاملاتی به 65 دلار باز می گردد که حجم معاملات شش میلیون سهم است - سه برابر میانگین. این نشان می دهد که 70 دلار نشان دهنده سطح مقاومت قابل توجهی در قیمت است.
از طرف دیگر ، اگر سهام که برای برخی از مدت زمان در حال کاهش است ، ناگهان به شدت افزایش می یابد و همچنین افزایش زیادی در حجم معاملات نشان می دهد ، نشان می دهد که سرمایه گذاران بزرگ نهادی ، مانند صندوق های متقابل یا صندوق های تامینی ، سهام را با آن قیمت خریداری می کنندسطح ، بنابراین آن را به یک سطح پشتیبانی از قیمت تبدیل می کند.
منابع بیشتر
با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI به طور متوسط حجم معاملات روزانه (ADTV). برای ادامه پیشرفت حرفه خود ، منابع اضافی زیر مفید خواهد بود:
