معکوس: گریل مقدس یا توهم خطرناک؟

معکوس نوعی مارتینگال است. چنین سیستمهایی پس از تجارت از دست دادن ، دو برابر شدن زیادی را نشان می دهد ، به طوری که سود می تواند ضررهای تجاری قبلی را در صورت موفقیت پوشش دهد.

تفاوت اصلی Martingale معکوس از کلاسیک این است که معامله پس از باخت در جهت مخالف باز می شود. بگذارید مثالی را مرور کنیم:

• شما یک تجارت شماره 1 0. 1 لیتری را باز می کنید.
• اگر تجارت با سودآوری بسته شود ، تجارت بعدی نیز حجم 0. 1 قطعه خواهد داشت.
• اگر تجارت شماره 1 با ضرر متوقف شود ، تجارت شماره 2 باید بلافاصله پس از ضرر متوقف شود. این تجارت جدید در جهت مخالف با یک قطعه مضاعف افتتاح می شود: کوتاه ، 0. 2 قطعه ؛
• اگر تجارت شماره 2 با سود بسته شود ، این سود از دست دادن تجارت شماره 1 را در بر می گیرد و علاوه بر این سود را به همراه می آورد.
• اگر تجارت شماره 2 با ضرر متوقف شود ، تجارت شماره 3 بلافاصله پس از ضرر متوقف می شود. این تجارت جدید در جهت مخالف افتتاح می شود: طولانی ، 0. 4 قطعه ؛
• اگر تجارت شماره 3 با سود بسته شود ، این سود ضررهای معاملات شماره 1 و شماره 2 را در بر می گیرد و علاوه بر این سود 0. 1 قطعه (0. 4 - 0. 2 - 0. 1 = 0. 1 قطعه) را به همراه می آورد.
• اگر اینطور نیست ، شما مجدداً تجارت را در جهت مخالف با دو قطعه باز می کنید.

به نظر شما چنین استراتژی می تواند سودآور باشد؟چرا نه ، وقتی در یک بازار گرایش استفاده می شود؟این استراتژی به شما کمک می کند تا روند را دنبال کنید. اگر در اولین تجارت خود با این روند اشتباه کنید ، به سادگی آن را می بندید و یک مورد جدید را در جهت روند باز می کنید. مهمترین چیز این است که از ضرر به اندازه کافی توقف استفاده کنید ، به طوری که در اثر نوسانات بازار سر و صدا قرار نمی گیرد. ما در بخش بعدی مقاله در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد.

مبانی معکوس مناسب

با انجام تست های بسیاری در حالی که بهینه سازی مشاور خبره زیر را انجام داده ام ، اگر می خواهید خطر از دست دادن سپرده خود را به حداقل برسانید ، برخی از قوانین را تهیه کرده ام که باید رعایت شود. این قوانین حقیقت نهایی نیستند ، اما برای همه نمادها و دوره های آزمایش شده کار می کردند.

قانون 1: سودآوری باید بیشتر از ضرر متوقف شود.

مقالات مربوط به تکنیک های Martingale و معکوس Martingale ، نشان می دهد که ضرر متوقف باید برابر باشد تا سود کسب کند. اما آزمایشات ثابت کرد که این نظر اشتباه است. در کلیه آزمایشات انجام شده در کلیه بازارها ، استفاده از ضرر برابر و سود باعث از بین رفتن سپرده شد. تنها فرصت شما برای به دست آوردن سود این است که حداقل دو برابر بیشتر از ضرر متوقف کنید.

نسبت بهینه بین این دو پارامتر به ابزار مالی خاص بستگی دارد. برای مثال، نسبت GBPUSD تقریباً 3:1 یا 4:1 است. برای EURUSD می تواند هم 2:1 و هم 4:1 باشد.

نسبت 2:1 به این معنی است که سطح Take Profit باید دو برابر Stop Loss باشد. یعنیاگر SL 40 امتیاز باشد، TP باید برابر با 80 امتیاز باشد.

قانون 2: استاپ لاس باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

در بازارهای متنوع، مانند فارکس، ترکیب سطوح Stop Loss کوچک با استراتژی معکوس باعث از دست دادن سپرده می شود. تمام تست های انجام شده این قانون را تایید کردند.

در EA زیر از Stop Loss 40-90 امتیاز استفاده خواهیم کرد. لطفاً به خاطر داشته باشید که از آنجایی که نمادهای ارز دارای 5 یا 3 رقم اعشار هستند، SL و TP انتخاب شده در 10 ضرب می شوند (نمی دانم چرا، اما این کار در همه Expert Advisors منتشر شده در بخش مقالات انجام می شود). یعنی Stop Loss واقعی 400-900 امتیاز است. این می تواند با میانگین حرکت روزانه ابزار مالی مقایسه شود.

مقادیر Stop Loss زیر 400 امتیاز باعث از دست دادن کامل سپرده بدون توجه به TP می شود. تنها استثناء از این قانون در زیر، در شرح استراتژی شامل یک بار در روز، ارائه خواهد شد.

قانون 3: بازه زمانی نباید خیلی کم باشد.

استفاده از مقادیر بزرگ SL و TP وابستگی استراتژی به بازه زمانی را کاهش می دهد. موقعیت ها برای مدت طولانی باز نگه داشته می شوند - از یک روز تا یک یا چند هفته. اما مشاهده شد که سود در بازه های زمانی زیر M15 کمتر بود. همین امر در بازه های زمانی بالاتر از H1 مشاهده شد، زیرا تعداد معاملات کاهش می یابد.

قانون 4: در زمان مناسب توقف کنید.

در تئوری، اگر پس از باخت، به باز کردن موقعیت‌های جدید ادامه دهید، در نهایت به سود خواهید رسید. اما در عمل باز شدن بی پایان پوزیشن ها با حجم دوبرابر باعث زیان یا زیان کامل سپرده می شود.

آزمایش‌ها نشان داده‌اند که پس از تعداد معینی از برگشت‌ها، سود شروع به کاهش می‌کند، تا زمانی که سپرده به طور کامل از بین برود. این را می توان به راحتی توضیح داد. معامله‌ای که بعد از ضرر N‌ام انجام می‌شود به قدری بزرگ است که اگر با ضرر نیز بسته شود، سپرده یا به طور کامل از بین می‌رود یا به شدت آسیب می‌بیند که بازیابی آن زمان زیادی را می‌طلبد.

تعداد بهینه برگشت‌ها به‌صورت تجربی 8 است. برای برخی از نمادها، این عدد می‌تواند بیشتر باشد زمانی که از توقف ضرر کوچک استفاده می‌شود.

ما از 8 معامله معکوس در تست های خود استفاده خواهیم کرد، زیرا برای اکثر موارد مناسب ترین معامله است. اگرچه، مقدار 7 یا 9 ممکن است برای برخی از شاخص ها مناسب تر باشد.

مشاور متخصص که با و بدون معکوس معامله می کند

در این مقاله ما روند توسعه یک مشاور متخصص را که از روش مارتینگل معکوس استفاده می کند، در نظر نخواهیم گرفت. فرض کنید، ما قبلا یکی را داریم. کد منبع این Expert Advisor در زیر پیوست شده است.

استفاده از نشانگرهای خاص را می توان در تنظیمات Expert Advisor فعال کرد. برای انجام این کار، دوره شاخص مورد نظر را روی یک مقدار غیر صفر تنظیم کنید:

در حین آزمایش، هر یک از اندیکاتورها را یک به یک فعال می کنیم تا رفتار آنها را ببینند و بفهمند کدام اندیکاتور برای تکنیک معکوس کردن مناسب است. اگر آزمایشات خود را انجام می دهید، فراموش نکنید که نشانگر قبلی را خاموش کنید تا بر نتایج آزمایش تأثیر نگذارد. همچنین می توانید فایل SET نشانگر و نماد مورد نظر را دانلود کنید. فایل های SET در آرشیو ضمیمه مقاله موجود است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که هدف مقاله ایجاد یک مشاور متخصص با حداکثر سود نیست. بنابراین، ما فقط پارامترهای شاخص و مقادیر امتیاز سطوح Stop Loss و Take Profit را بهینه کردیم. پارامترهای اندیکاتور جدا از Stop Loss و Take Profit بهینه شدند. بنابراین، نتایج یافت شده ممکن است بهینه ترین نتایج نباشند. اما آنها برای اهداف ما کاملاً مناسب هستند.

همچنین بهترین جهت اولین معامله در حین بهینه سازی (بلند، کوتاه یا هر کدام) انتخاب شد. تمام تنظیمات دیگر Expert Advisor تغییر نکرده است.

تست نمادها و پارامترها

ما EA را با استفاده از دو نماد احتمالاً محبوب آزمایش خواهیم کرد: EURUSD و GBPUSD.

بازه زمانی تست: M15.

فاصله زمانی: حداکثر ممکن، از سال 1998 تا ژوئیه 2018 که معادل حدود 20 سال است.

ابتدا، عملکرد اندیکاتورها را با تکنیک معکوس آزمایش خواهیم کرد. سپس تست ها را با لات ثابت و بدون معکوس انجام خواهیم داد. ما فقط یک نماد را بدون معکوس آزمایش خواهیم کرد - EURUSD. زیرا هدف اصلی این مقاله معکوس کردن است.

برای هر یک از انواع، ما حداکثر پارامترهای سودآور اندیکاتور و همچنین امتیاز Stop Loss و Take Profit را انتخاب می کنیم. به دنبال آن نموداری از سودآورترین (کمترین سودآوری) نوع ارائه می شود. گزارش کامل تست در پیوست موجود است.

تمام تست ها در حالت M1 OHLC انجام خواهند شد. از آنجایی که ما در حال کار بر روی تایم فریم M15 هستیم، این امر روی تست خیلی تاثیر نمی گذارد، اما سرعت آن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

من سعی کردم در فرآیند تست از قوانین خاصی پیروی کنم تا شرایط مشابهی را برای همه شاخص ها فراهم کنم. به خصوص:

• موجودی اولیه: 10000 دلار؛اگر هر گونه بهینه‌سازی منجر به از دست دادن سپرده شود، در انتخاب بهترین نوع به آن توجه نمی‌شود، حتی اگر سودآوری آن بسیار بیشتر از سایر انواع بهینه‌سازی باشد. به عنوان مثال، با سپرده اولیه 15000 دلار یا بیشتر، احتمالاً پارامترهای EA سودآورتر را می توان یافت.
• اگر نوع یافت شده بهینه سازی پارامترهای EA کمی کاهش داشته باشد، پارامتر "Size of add. lot in reversing" روی 0. 01 تنظیم می شود که به شما امکان می دهد سودآوری EA را 1. 5-2 برابر افزایش دهید.

اجازه دهید برخی از پارامترهای Expert Advisor را مشاهده کنیم:

• اندازه زیادی . ارزش لات معامله اولیه.
• اندازه افزودنزیاد در معکوس . این اجازه می دهد تا حجم موقعیت های معکوس باز شده را با تعداد مشخصی از لات ها افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر مقدار پارامتر 0. 01 باشد، در حالی که اندازه لات 0. 01 باشد، موقعیت معکوس در مرحله دوم با حجم 0. 03 لات باز می شود و نه 0. 02. یعنی0. 01 * 2 + 0. 01. حجم در مرحله سوم 0. 05 لات خواهد بود. یعنی(0. 01*2)*2+0. 01. افزایش مقدار اضافی باعث افزایش سودآوری سیستم می شود. با این حال، این ممکن است کاهش را نیز افزایش دهد.
• نوع توقف ضرربرای اهداف ما، نوع Stop Loss باید همیشه در نقاط باشد.
• توقف ضرر. اجازه می دهد تا اندازه توقف ضرر را بر حسب امتیاز تنظیم کنید. مقدار SL برای ارزها در 10 ضرب می شود. به این معنی است که 40 امتیاز باعث توقف ضرر برابر با 400 امتیاز می شود.
• نوع سود را انتخاب کنید. به انتخاب TP در نقاط یا تنظیم محاسبه بر اساس توقف ضرر و ضریب اجازه می دهد. در حالت دوم، اگر پارامتر "Take Profit" برابر با 4 باشد، سطح Take Profit برابر با 4 Stop Losses خواهد بود. به عنوان مثال، اگر استاپ ضرر 40 امتیاز باشد، برداشت سود خواهد بود: 40*4=160 امتیاز.
• بهره بردن . مقدار Take Profit بر حسب امتیاز یا ضریب. اگر Take Profit در نقاط مشخص شده باشد، مقدار واقعی نمادهای فارکس در 10 ضرب می شود.
• پوزیشن های لانگ باز کنید. بسیاری از استراتژی هایی که بیشتر مورد بحث قرار می گیرند فقط در یکی از جهت ها سودآور هستند. اگر این جهت برای استراتژی سودمند نباشد، این پارامتر امکان غیرفعال کردن باز کردن موقعیت های طولانی را می دهد.
• پوزیشن های کوتاه را باز کنید. غیرفعال کردن باز کردن موقعیت های کوتاه.
• به جای ORDER_FILLING_FOK از ORDER_FILLING_RETURN استفاده کنید. اگر تلاش برای باز کردن موقعیت با استفاده از این EA باعث بروز همین خطا در کارگزار شما می شود، سعی کنید این پارامتر را روی true تنظیم کنید.
• اقدام در صورت توقف ضرر. این پارامتر امکان تعیین استفاده از تکنیک معکوس را فراهم می کند.
• حداکثرچند برابر در معکوس. اگر EA از روش معکوس استفاده می کند ، این پارامتر اجازه می دهد تا حداکثر تعداد مجاز معکوس ها را محدود کند. در تمام تست ها ، این پارامتر روی 8 تنظیم می شود. اگر 0 را تنظیم کنید ، معکوس غیرفعال می شود.

سایر پارامترهای مشاور خبره که مربوط به شاخص ها نیست ، باید بهتر از آن استفاده شود.

چگونه معکوس انجام می شود

حال بگذارید در نظر بگیریم که چگونه روش معکوس در این مشاور متخصص اجرا می شود. در واقع این بسیار ساده است:

• در حال حاضر اولین تجارت باز شده است ، یک توقف خرید یا فروش متضاد با یک قطعه دو برابر در سطح از دست دادن توقف موقعیت باز قرار می گیرد.
• در صورت افتتاح یک نوار جدید ، یک چک انجام می شود که آیا موقعیت ما در سیستم وجود دارد ، و همچنین آیا یک توقف خرید یا سفارش توقف وجود دارد. اگر موقعیت وجود داشته باشد ، اما هیچ نظم متضادی وجود ندارد ، به این معنی است که سفارش باعث شده است ، بنابراین ما باید یک سفارش دوتایی دیگر را در موقعیت مخالف قرار دهیم.
• اگر هیچ موقعیتی وجود نداشته باشد ، در حالی که دستور هنوز وجود دارد ، پس از آن موقعیت با سود گرفتن بسته شده است ، بنابراین EA ترتیب موجود را حذف می کند.

از آنجا که حضور یک موقعیت و سفارش فقط در باز شدن یک نوار جدید ، یعنی یک بار در هر 15 دقیقه یک بار بررسی می شود ، یک احتمال کوچک وجود دارد که این سفارش در طی 15 دقیقه می تواند ایجاد کند و با از دست دادن متوقف می شود. این باعث می شود که سری معکوس کننده باشد ، زیرا مشاور خبره در ایجاد یک سفارش جدید در انتظار ناکام است.

خوب ، ما می توانیم این را بپذیریم ، زیرا نتایج آزمایش نشان داده است که بررسی در یک نوار جدید ، سودآورتر از چک کردن و ایجاد یک سفارش جدید درست در کنه بعدی است.

معکوس به عنوان یک استراتژی تجاری مستقل

حال ، بیایید به معکوس برویم. این یک وضعیت جالب است: در معاملات معکوس مارتینگاله ، جهت و زمان تجارت اول اهمیتی ندارد. حتی اگر این تجارت اول ناموفق باشد ، تجارت بعدی در جهت مخالف این اشتباه را برطرف می کند.

بنابراین ، ما نیازی به جستجوی نقاط ورودی خوب نداریم و هر زمان که بخواهیم می توانیم وارد شویم. از نظر تئوری ، تکنیک معکوس می تواند یک سیستم معاملاتی مستقل در نظر گرفته شود. بیایید آن را بررسی کنیم.

در مورد ما ، اگر هیچ موقعیتی برای نماد وجود نداشته باشد ، هر 15 دقیقه یکبار وارد می شویم.

جهت ورود مهم نیست. خوب ، فرقی نمی کند که برای نتایج آزمایش نباشد.

بنابراین ، در اینجا نمودار تعادل GBPUSD با SL 85 و TP 190 وجود دارد:

در کل 2647 معاملات وجود دارد. EA سود 115115 را به مدت 20 سال بدست آورد. این برابر با 57 ٪ در سال است.

در اینجا نمودار تعادل EURUSD ، SL 45 و TP 175 وجود دارد:

در کل 3693 معاملات وجود دارد. سود: 117،521. این 58 ٪ در سال است.

هر دو برای GBPUSD و EURUSD ، ما فقط موقعیت های کوتاه را باز می کنیم. اگر موقعیت های طولانی فعال باشد ، سود کمتر می شود. اما هنوز هم ، این استراتژی سودآور است. این بدان معناست که معکوس می تواند به عنوان یک سیستم تجاری خودکفا استفاده شود. ما در دوره بیست سال موفق شدیم به دو نماد به سودآوری برسیم.

اگرچه ، نمودارهای تعادل خیلی زیبا نیستند. به طور خاص ، GBPUSD در دوره 2004 تا 2008 هیچ رشد سود نداشته است. با این حال ، هیچگونه کاهش بزرگی وجود ندارد.

نمودار تعادل Eurusd بهتر است ، اما هنوز هم دوره های مسطح دارد که 1-2 سال طول دارد.

با این وجود ، سودآوری معکوس آشکار است. من فکر می کنم هیچ نکته ای در نمایش نمودارهای تعادل بدون معکوس وجود ندارد. از نظر منطقی ، آنها از دست می دهند.

ورود یک بار در روز

یک سیستم تجاری جالب وجود دارد: از هیچ شاخصی استفاده نمی کند ، اما به جای آن ایده های دیگری را اعمال می کند. ایده به شرح زیر است: اگر به طور همزمان وارد شوید ، در حالی که از ضرر توقف کوچک و سود بزرگی استفاده می کنید ، احتمالاً سود خواهید برد.

به نظر می رسد پوچ است. با این حال ، من ممکن است اعتقاد داشته باشم که این ایده می تواند برای شاخص های تجاری کار کند. به عنوان مثال ، در داو جونز ، اگر در ساعت 16:25 یا 16:30 وارد شوید ، یعنی قبل از افتتاح بازار سهام. معمولاً در این زمان حرکات قوی اتفاق می افتد و ممکن است یک روند آغاز شود.

در واقع ، این کار با شاخص ها کار می کند و سودآوری کاملاً خوبی را نشان می دهد ، حتی بدون معکوس. اما آیا استراتژی نتایج خوبی را در بازار فارکس نشان می دهد؟

با کمال تعجب ، دو دوره زمانی برای GBPUSD وجود دارد که در طی آن این سیستم تجارت واقعاً کار می کند. اینها 15:15 و 19:45 است. من نمی دانم چرا این بار. اما به نمودار تعادل نگاهی بیندازید (ورودی ها در ساعت 19:45 ، SL 20 ، TP 750):

در کل 1788 معاملات وجود دارد. سود: 215،834. این برابر با 107 ٪ در سال است.

سودآوری حدود 100 ٪ در سال به مدت 20 سال چشمگیر است. هیچ یک از شاخص های مورد بحث بیشتر چنین سودآوری را ارائه نمی دهند.

البته این سیستم مدت طولانی از دست دادن دارد ، اما از ضرر 20 امتیاز و سود 750 استفاده می کند ، به طوری که یک تجارت سودآور ممکن است صدها معاملات از دست دادن را پوشش دهد.

توجه داشته باشید که من علاوه بر این چند تغییر در سیستم ایجاد کردم. سودآوری فوق بدون ورود به روزهای جمعه و در ماه های تابستان - ژوئن ، ژوئیه و آگوست (من ورودی های مناسب را غیرفعال کردم) بدست آمد. اگر ورودی ها در هر روز و ماه مجاز باشد ، نمودار ترازو و سود کل کمی بدتر می شود ، اگرچه این استراتژی هنوز هم سودآور باقی می ماند و نتایج بسیار خوبی را نشان می دهد.

علاوه بر این ، دقیقاً همان قانون (غیرفعال کردن تجارت در جمعه ها و در ماه های تابستان) نیز برای نماد EURUSD کار می کند. با این حال ، اگر معاملات فقط در ماه آگوست به جای تمام ماه های تابستان غیرفعال شود ، نتایج بهتری را نشان می دهد. حتی اگر علاوه بر این ژوئن و ژوئیه را غیرفعال کنیم ، این باعث می شود سودآوری به حداقل 1000 دلار کاهش یابد.

در اینجا نمودار EURUSD ، با SL 20 ، TP 680 است:

در کل 1379 معاملات وجود دارد. سود: 256،280. این 128 ٪ در سال است.

یک واقعیت بسیار جالب: ناتوانی در تجارت در روز جمعه منجر به افزایش سود در هر دو مورد می شود. چرا جمعه؟مبادله سه گانه در بازار فارکس چهارشنبه ها شارژ می شود. بنابراین جمعه یک روز معمولی است. احتمالاً ، نوسانات قبل از آخر هفته افزایش می یابد ، بنابراین از دست دادن متوقف می شود.

اکنون بگذارید نمودار Eurusd (SL 20 ، TP 900) را مشاهده کنیم ، ورودی ها یک بار در روز انجام می شود و از قطعه ثابت استفاده می شود. یعنیاز معکوس استفاده نمی شود:

830 معاملات وجود دارد. سود: 69. در این حالت ، سود به طور تصادفی بدست می آید.

شاخص های استاندارد

بیایید با استفاده از شاخص های استاندارد ، نتایج معاملات را بهبود بخشیم.

گروههای بولینگر

شرایط ورود طولانی:

• اگر نوار فعلی بالاتر از میانگین متحرک است ، از آن پرش کنید.
• اگر نوار قبلی در حال سقوط است ، آن را پرش کنید.
• اگر نوار قبل از قسمت قبلی فراتر از مرز پایین بولینگر نیست ، پرش کنید.
• اگر نوار قبل از قسمت قبلی از مرز پایین بولینگر بسته نشده بود ، پرش کنید.

در اینجا نمودار تعادل GBPUSD (SL 44 ، TP 167) است:

4158 معاملات. سود: 81،894. این برابر با 40 ٪ در سال است.

نمودار خیلی بهبود نیافته است. سود حتی کمتر از زمان تجارت بدون شاخص است.

اکنون ، در اینجا نمودار تعادل EURUSD با SL 45 و TP 160 وجود دارد:

3135 معاملات. سود: 77،090. این 38 ٪ در سال است.

نمودار حتی بدتر شد. سود قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس (SL 80 ، TP 180) بد به نظر می رسد:

معاملات: 1358. سود: 74.

شاخص حرکت جهت متوسط (ADX)

از این شاخص به شرح زیر استفاده می شود: اگر مقدار ADX از مقدار پارامتر بیشتر باشد ، و Di+ بالاتر از Di است ، هیچ ورودی نباید انجام شود. در همه موارد دیگر موقعیت طولانی را باز کنید.

نمودار تعادل GBPUSD ، SL 45 ، TP 140:

معاملات: 5795. سود: 120،043. این 60 ٪ در سال است.

این نتیجه بسیار بهتر است. استفاده از ADX در مقایسه با معاملات بدون شاخص باعث افزایش سود شد. این افزایش بسیار قابل توجه نیست. تعداد معاملات نیز دو بار به دلیل کمترین مقدار از دست دادن توقف افزایش یافته است. هنوز دوره های مسطح وجود دارد: 1998-2004 ، 2005-2008 ، 2015-2017.

نمودار تعادل EURUSD با تجارت بدون شاخص تفاوت چندانی ندارد (SL 45 ، TP 140):

معاملات: 3903. سود: 116،791. این 58 ٪ در سال است.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس بسیار بدتر به نظر می رسد ، اما یک روند کوچک به سمت بالا (SL 45 ، TP 140) وجود دارد:

معاملات: 3613. سود: 283.

شاخص کانال کالا (CCI)

شرایط ورود طولانی: مقدار شاخص از پارامتر مناسب فراتر می رود. ورودی های کوتاه اساساً سودآور نیستند ، بنابراین ما فقط ورودی های طولانی را فعال می کنیم.

نمودار تعادل GBPUSD (SL 40 ، TP 135):

معاملات: 5285. سود: 132. 990. این برابر با 66 ٪ در سال است.

نتیجه حتی بهتر از هنگام استفاده از نشانگر ADX است. با این حال ، سود بسیار بالاتر از زمان تجارت بدون شاخص نیست. و هنوز دوره های مسطح وجود دارد. کاهش در چنین دوره هایی به اندازه ADX نیست ، اما آنها بزرگتر از هنگام تجارت بدون شاخص هستند.

نمودار تعادل EURUSD ، SL 45 ، TP 230:

معاملات: 2381. سود: 78. 913 یا 39 ٪ در سال. نتیجه بسیار بدتر از استفاده از هیچ شاخصی نیست.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس فقط تا سال 2005 صعود صریح دارد (SL 90 ، TP 120):

معاملات: 1687. سود: 522.

این شاخص به طور مشابه با موارد قبلی استفاده می شود: ورودی های طولانی انجام می شود مقدار شاخص بیش از پارامتر مناسب است.

نمودار تعادل GBPUSD ، SL 45 ، TP 170:

معاملات: 4775. سود: 81،398. این برابر با 40 ٪ در سال است. نتیجه خیلی چشمگیر نیست.

نمودار تعادل EURUSD ، SL 40 ، TP 185:

معاملات: 3625. سود: 30،896 یا 15 ٪ در سال. نتیجه نیز خیلی خوب نیست.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس (SL 60 ، TP 140):

معاملات: 258. سود: 296.

میانگین در حال حرکت (MA)

شرایط ورود طولانی:

• قیمت باز قبلی نوار کمتر از ارزش میانگین متحرک است ، در حالی که قیمت نزدیک نوار قبلی بالاتر از میانگین متحرک است ،
• میانگین متحرک نوار فعلی کمتر از میانگین متحرک نوار قبلی است.
• تفاوت بین میانگین حرکت میله های فعلی و قبلی باید بیشتر از مقدار پارامتر مناسب باشد.

شرایط ورود کوتاه بر خلاف موارد طولانی است.

نمودار تعادل GBPUSD (SL 46 ، TP 174):

معاملات: 2788. سود: 73،020. یعنی 36 ٪ در سال. این بسیار بدتر از تجارت بدون شاخص است.

نمودار تعادل EURUSD ، SL 95 ، TP 175:

معاملات: 829. سود: 24397 (12 ٪ در سال). این یک نتیجه بسیار بد است.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس به نظر می رسد ، در مقایسه با موارد قبلی (SL 40 ، TP 145):

معاملات: 610. سود: 493.

میانگین حرکت همگرایی-واگرایی (MACD)

اگر هیستوگرام MACD زیر خط است ، تجارت طولانی وارد کنید. اگر هیستوگرام بالاتر از خط است ، یک تجارت کوتاه وارد کنید.

نمودار تعادل GBPUSD ، SL 45 ، TP 170:

معاملات: 4394. سود: 29،392 (14 ٪ در سال). تجارت بدون شاخص نتایج بسیار بهتری را نشان داد.

نمودار تعادل EURUSD ، SL 50 ، TP 165:

معاملات: 2895. سود: 56،692. این 28 ٪ در سال است. این همچنین بسیار بدتر از تجارت بدون شاخص است.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس (SL 80 ، TP 175):

معاملات: 1620. سود: -255.

این تنها شاخص است که باعث ایجاد ضرر در هنگام استفاده بدون معکوس می شود.

دامنه درصد ویلیامز (WPR)

اگر مقدار WPR نوار فعلی از مقدار مشخص شده در تنظیمات EA بیشتر باشد و WPR نوار قبلی پایین تر از مقدار مشخص شده در تنظیمات EA باشد ، یک موقعیت طولانی وارد کنید.

نمودار تعادل GBPUSD ، SL 45 ، TP 170:

معاملات: 3577. سود: 110،077. این برابر با 55 ٪ در سال است. این نتیجه خوبی است. حداقل ، بهتر از هنگام تجارت بدون شاخص است.

نمودار تعادل EURUSD (SL 90 ، TP 185):

معاملات: 1180. سود: 72،469 (37 ٪ در سال). این بهترین نتیجه نیست.

نمودار تعادل EURUSD بدون معکوس ، صعود تا سال 2008 را نشان می دهد ، پس از آن یک دوره مسطح است (SL 95 ، TP 195):

معاملات: 626. سود: 573.

جدول خلاصه نتایج

حال ، بیایید تمام نتایج را در یک جدول نشان دهیم و سودآورترین شاخص ها و سیستم های معاملاتی را برای تکنیک معکوس انتخاب کنیم.

در اینجا جدول GBPUSD آورده شده است:

استراتژی	سود خالص	عامل سود	معاملات	حداکثرفروکش	٪ معاملات سودآور	از دست دادن	بهره بردن
بدون شاخص	115،115	1. 24	2647	14،269 (47. 61 ٪)	31. 92	85	190
روزی یک بار	215،834	1. 68	1788	54. 900 (53. 64 ٪)	3. 02	20	750
گروههای بولینگر	81،894	1. 21	4158	26170 (36. 14 ٪)	20. 9	44	167
قید	120،043	1. 28	5795	16،823 (62. 52 ٪)	24. 31	45	140
CCI	132. 990	1. 36	5285	15171 (14. 81 ٪)	23. 77	40	135
تکانه	81،398	1.2	4775	23. 996 (24. 84 ٪)	21. 97	45	170
میانگین متحرک	73،020	1. 26	2788	17،261 (29. 87 ٪)	20. 48	46	174
MACD	29،392	1. 14	4394	11309 (77. 69 ٪)	20. 3	45	170
WPR	110،077	1. 33	3577	17. 923 (62. 78 ٪)	21. 44	45	170

جدول خلاصه EURUSD:

استراتژی	سود خالص	عامل سود	معاملات	حداکثرفروکش	٪ معاملات سودآور	از دست دادن	بهره بردن
بدون شاخص	117،521	1. 37	3693	13،063 (10. 24 ٪)	21. 04	45	175
روزی یک بار	256،280	2. 02	1379	39447 (44. 84 ٪)	3. 92	20	680
گروههای بولینگر	77،090	1. 25	3135	16،616 (20. 88 ٪)	21. 15	45	160
قید	116،791	1. 39	3903	18356 (71. 11 ٪)	24. 49	45	140
CCI	78،913	1. 26	2381	25،817 (22. 97)	17. 01	45	230
تکانه	30،896	1. 17	3625	10،663 (16. 43 ٪)	18. 23	40	185
میانگین متحرک	24،397	1. 35	829	11،586 (76. 72 ٪)	35. 34	95	175
MACD	56،692	1. 21	2895	14،388 (47. 37 ٪)	23. 11	50	165
WPR	72،469	1. 75	1180	9،987 (23. 57 ٪)	32. 03	85	195

ما یک بار در روز با سیستم های دیگر مقایسه نمی کنیم. این بهتر از همه موارد دیگر است.

در مورد سایر استراتژی ها ، سودآوری سیستم های بدون شاخص خیلی بدتر از کسانی که از سیگنال های شاخص استفاده می کنند ، بدتر نیست.

علاوه بر این ، تجارت EURUSD بدون شاخص سودآوری بهتری را نشان می دهد. این استراتژی خالص فقط با استفاده از شاخص ADX قابل مقایسه است. اما عملکرد بسیار بدتری را از نظر حداکثر کاهش نشان می دهد ، و بسیار شبیه به تجارت بدون شاخص ، هم از نظر سود و هم از نظر تعداد معاملات است.

برای تجارت GBPUSD ، شاخص های ADX و CCI می توانند به بهبود نتایج کمک کنند. اما پیشرفت قابل توجه نیست ، در حالی که نمودار سود دارای کاهش بیشتر است و تعداد معاملات دو برابر می شود. بیایید نگاهی به این نمودارها بیندازیم. نشانگر ADX:

نشانگر CCI:

نمودار CCI بهتر از ADX به نظر می رسد. این یکنواخت تر افزایش می یابد ، دوره های کمتری از دست و سود بیشتر دارد.

سرانجام ، بیایید به نتایج EURUSD بدون معکوس نگاه کنیم:

استراتژی	سود خالص	عامل سود	معاملات	حداکثرفروکش	٪ معاملات سودآور	از دست دادن	بهره بردن
روزی یک بار	69	1. 04	830	375 (3. 75 ٪)	2. 41	20	900
گروههای بولینگر	74	1. 01	1358	385 (3. 7 ٪)	31. 96	80	180
قید	283	1. 02	3613	434. 01 (4. 11 ٪)	25. 27	45	140
CCI	522	1. 06	1687	307. 43 (2. 87 ٪)	45. 29	90	120
تکانه	296	1.3	258	113. 32 (1. 12 ٪)	36. 43	60	140
میانگین متحرک	493	1. 27	610	86. 99 (0. 83 ٪)	26. 56	40	145
MACD	-255	0. 97	1620	502. 68 (4. 93 ٪)	31. 73	80	175
WPR	573	1. 14	626	232. 3 (2. 21 ٪)	38. 18	100	195

جالب ترین نتایج هنگام استفاده از میانگین متحرک ساده بدست آمد. این استراتژی در مقایسه با سایر شاخص ها ، حداکثر کاهش و سود خوب را نشان می دهد. ما می توانیم اندازه زیادی را برای استراتژی متوسط در حال حرکت افزایش دهیم ، به طوری که حداکثر پیش بینی شبیه به استراتژی های معکوس می شود ، پس سود تا حدودی برابر با آن استراتژی ها خواهد بود. با حداکثر کاهش 16000 ، سود حدود 90،000 خواهد بود.

شاخص های دیگر ، به جز حرکت ، سودآوری بسیار کمی را نشان می دهند. این بدان معناست که در تجارت واقعی آنها می توانند به طور کلی غیر سودمند شوند.

نتیجه

اکنون وقت آن است که نتیجه گیری را بدست آوریم.

نتیجه گیری 1. تقریباً هیچ یک از شاخص های استاندارد نمی توانند در هنگام استفاده به تنهایی ، حداقل بدون مدیریت مناسب پول ، سود پایدار و ثابت را ارائه دهند. تنها استثناء میانگین متحرک است. اگرچه این یکی از قدیمی ترین شاخص های فنی است ، اما یک نمودار صاف ایجاد می کند که برای مدت 20 سال به سمت بالا حرکت می کند:

این استراتژی را می توان با استفاده از یک فیلتر مبتنی بر زمان برای ورودی ها بهبود بخشید.

نتیجه گیری 2. معکوس می تواند به عنوان یک سیستم معاملاتی خودکفا استفاده شود. استفاده از شاخص های اضافی بر عملکرد آن تأثیر منفی می گذارد. شاید چنین نتایج با سطح ضرر زیاد توقف ارتباط داشته باشد و سطح سود زیادی را در بر می گیرد - شاخص ها نمی توانند چنین حرکات بزرگی را پیش بینی کنند. دلیل دیگر این ممکن است استفاده نادرست از شاخص ها باشد. آنها ممکن است با سطح توقف پایین تر یا دوره نشانگر بزرگتر عملکرد بهتری داشته باشند.

نتیجه گیری 3. این عقیده وجود دارد که سیستم معکوس Martingale یک استراتژی بسیار خطرناک و آشکارا از دست دادن است. امیدوارم سری تست های ارائه شده در اینجا ثابت کرده باشد که این نظر ، حداقل بیانیه "بدیهی است که از دست می دهد" اشتباه است.

با استفاده صحیح از معکوس ، هیچ یک از سیستم های تجاری با استفاده از یکی از شاخص ها غیر سودآور نشدند. علاوه بر این ، استراتژی هایی که بدون معکوس باعث ضرر شده اند ، با تکنیک معکوس سودآور شدند. علاوه بر این ، استفاده از معکوس باعث از دست دادن استراتژی بیشتر نمی شود.

نتیجه گیری 4. قطعاً ، استراتژی معکوس نمی تواند یک میلیون دلار از یک دلار در ماه درآمد کسب کند. سود به دست آمده (در مقایسه با سپرده اولیه) خیلی چشمگیر نیست. با این حال ، چنین استراتژی می تواند به شما یاد دهد که از ضرر و زیان لذت ببرید - هرچه ضرر بیشتری پیش از تجارت سودآور باشد ، سود بیشتری نیز بدست می آید.

به نظر می رسد این یک جمله بسیار عجیب است. از نظر تئوری ، سود به دست آمده بالاخره همیشه باید برابر با ارزش معاملات اولیه باشد. بقیه سود آن ضررهای قبلی را پوشش می دهد. این درست است ، در صورت استفاده از مساوی سود و ارزش ضرر را متوقف کنید. از آنجا که سود ما 2-5 برابر بیشتر از ضرر توقف است ، علاوه بر آن سود برابر با تجارت اولیه ، ما همچنین برای کل حجم تجارت نهایی سود دریافت می کنیم ، که برابر است با فاصله نقطه بین ضرر توقفو سود کسب کنید.

هنگام استفاده از چنین سود بزرگ ، لازم نیست حجم هر تجارت معکوس را افزایش دهید. از طرف دیگر ، ما می توانیم هر تجارت دوم یا سوم را افزایش دهیم. این احتمالاً باعث کاهش چشمگیر و افزایش تعداد معکوس می شود ، اگرچه در این حالت سود پایین تر خواهد بود.

نتیجه گیری 5. معکوس واقعاً یک استراتژی پرخطر است. حداکثر کشش را بررسی کنید: در تمام نتایج فوق ، کاهش قیمت بیشتر از سپرده اولیه است.

نتیجه گیری 6. بنابراین معکوس چیست؟

آیا این یک گریل مقدس است؟بدیهی است ، اینگونه نیست. معکوس Martingale ضررها را از بین نمی برد ، فقط ممکن است برای مدتی آنها را به تأخیر بیندازد. با معکوس ، نمی توان انتظار سودهای زیادی را داشت.

آیا این یک توهم است؟نه این نیست. معکوس به شما امکان می دهد سود کسب کنید ، که کوچک ، اما کاملاً پایدار است. نکته اصلی در اینجا داشتن یک سپرده اولیه بزرگ است.

بنابراین ، معکوس چیست؟ظاهراً این یک استراتژی تجاری مشترک است.

این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید که آیا معکوس کنید یا خیر. مطمئناً یک چیز را می توان گفت: معکوس نیاز به یک سپرده بزرگ دارد. به منظور حفظ حداکثر کاهش از یک سری از دست دادن معاملات معکوس (حتی اگر از حداقل مقدار اولیه استفاده کنید) باید سپرده ای کمتر از 3000 دلار داشته باشید. در حالی که سعی در کسب 100000 دلار دارد ، خطر 3000 دلار آسان نیست.

با این حال ، سرمایه گذاری 30-100 دلار بسیار ساده تر است و این مبلغ را برای کسب 1000 دلار هدف قرار می دهد.

اما حداقل سپرده مورد نیاز 3000 دلار است ، بنابراین چگونه می توان از تکنیک معکوس با 30 دلار استفاده کرد؟البته ، در حساب های Cent. بنابراین ، 30 دلار به 3000 تبدیل می شود.

بیایید مقاله را در اینجا پایان دهیم. مشاور خبره مورد استفاده برای آزمایش استراتژی های فوق در پیوست زیر موجود است. پرونده های EA's MQL5 و EX5 را در پوشه کارشناسان ذخیره کنید. پوشه استراتژی ها باید ذخیره شوند تا شامل شود. همچنین ، بایگانی شامل پرونده های مجموعه ای با پارامترهای مشاور متخصص برای نمادها و شاخص های مختلف است. تمام گزارش های تستر استراتژی در قالب HTML نیز در ضمیمه ارائه شده است.